Institute of Mathematical Statistics, 1990. — 160 p. English. ( OCR-слой ). They are meant to Ье an introduction to what 1 саll the "modern" theory of sample path properties of Gaussian processes, where Ьу "modern" 1 mеan а theory based оп concepts such as entropy and majorising measures. They are directed at an audience that has а reasonable probability background, at the...
Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2010. — 295 p. — (Classics in Applied Mathematics 62). — ISBN: 0898716934, 9780898716931 Originally published in 1981, The Geometry of Random Fields remains an important text for its coverage and exposition of the theory of both smooth and nonsmooth random fields closed form expressions for various geometric...
Faculty of Industrial Engineering and Management Technion Israel Institute of Technology Haifa, Israel; Department of Statistics Stanford University Stanford, U.S.A., 1984. — 249 p. The Geometry of Random Fields remains an important text for its coverage and exposition of the theory of both smooth and nonsmooth random fields; closed form expressions for various geometric...
New York – London – Sydney: John Wiley & Sons, Inc., 1964, - 130 pages.
The book starts with a general introduction, and then a whole chapter on generating functions. The next four chapters deal with various kinds of processes in discrete time such as Markov chains and fandom walks. This is followed by the treatment of continuous-time processes, including such special...
Imperial College Press, 2004. — 152 p. This book aims to provide a self-contained introduction to the local geometry of the stochastic flows. It studies the hypoelliptic operators, which are written in Hörmander’s form, by using the connection between stochastic flows and partial differential equations. The book stresses the author’s view that the local geometry of any stochastic...
Cambridge: Cambridge University Press, 1996. - 275 p. Notation lnfinitely divisible distributions Martingales Poisson processes Poisson measures and Poisson point processes Brownian motion Regular variation and Tauberian theorems Lévy processes and the Lévy-Khintchine formula Markov property and related operators Absolutely continuous resolvents Transience and recurrence...
SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009. – 690 p. – ISBN: 0898716896, 9780898716894 This book develops systematically and rigorously, yet in an expository and lively manner, the evolution of general random processes and their large time properties such as transience, recurrence, and convergence to steady states. The emphasis is on the most important classes...
Boston.: Birkhäuser, 1992. — 276 с. ISBN: 0-8176-3575-0, 3-7643-3575-0. This book is about the analysis and construct on of Markov processes in terms of the excursions of the path between visits to a subset of the state space Its purpose is to attract graduate students and research mathematicians to the subject and to acquaint them with the theory, techniques and applications...
NY/London: Academic press, 1968. - 314p. Preliminaries. Notation. The Monotone Class Theorem. Topological Spaces. Chapter I. Markov processes. General Definitions. Transition Functions. General Definitions Continued. Equivalent Processes. The Measures P^mu. Stopping Times. Stopping Times for Markov Processes. The Strong Markov Property. Standard Processes. Measurability of...
New York: Chapman and Hall/CRC, 2021. — 296 p. This book gives a brief survey of the theory of multidimensional (multivariate), weakly stationary time series, with emphasis on dimension reduction and prediction. Understanding the covered material requires a certain mathematical maturity, a degree of knowledge in probability theory, linear algebra, and also in real, complex and...
New York: Springer-Verlag, 1996. — 169 p. — ISBN: 0-387-94713-. nequalities for mixing processes. Density estimation for discrete time processes. Regression estimation and prediction for discrete time processes. Density estimation for continuous time processes. Regression estimation and prediction in continuous time.
New York: Springer, 2020. — 717 p. The ultimate objective of this book is to present a panoramic view of the main stochastic processes which have an impact on applications, with complete proofs and exercises. Random processes play a central role in the applied sciences, including operations research, insurance, finance, biology, physics, computer and communications networks,...
San Fransisco, SIAM, 2001. - 561p.
Расширенное и дополненное издание классической монографии по временным рядам (имеется перевод на русский с издания 1965 года).
Для научных работников, студентов и аспирантов.
N.-Y., Springer Verlag, 1987. - 530p.
Монография посвящена теории временных рядов, включая спектральные методы анализа, авторегрессию (ARMA и ARIMA), методам оценивания параметров, многомерным рядам, оцениванию спектров и т.п. Ориентирована на математика, работающего в этой области.
3rd ed. — Wiley, 2013. — 583 p. — ISBN: 978-0-470-66481-0. Stochastic geometry and spatial statistics play a fundamental role in many modern branches of physics, materials sciences, engineering, biology and environmental sciences. They offer successful models for the description of random two- and three-dimensional micro and macro structures and statistical methods for their...
2nd. Edition. — Boston: Birkhäuser, 1990. — xvi, 276 p. — (Probability and Its Applications). — ISBN 0-8176-3386-3, 3-7643-3386-3. A highly readable introduction to stochastic integration and stochastic differential equations, this book combines developments of the basic theory with applications. It is written in a style suitable for the text of a graduate course in stochastic...
Chapman and Hall, 1980. — 187 p. — ISBN: 978-0412219108, 0412219107. Theoretical framework; Special models; Operations on point processes; Multivariate point processes; Spatial processes.
Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — 351 p. This book is devoted to the asymptotic properties of solutions of stochastic evolution equations in infinite dimensional spaces. It is divided into three parts: Markovian dynamical systems; invariant measures for stochastic evolution equations; and invariant measures for specific models. The focus is on models of dynamical...
AMS, 2010. — 125 p. — ISBN: 9781470415471
The general area of stochastic PDEs is interesting to mathematicians because it contains an enormous number of challenging open problems. There is also a great deal of interest in this topic because it has deep applications in disciplines that range from applied mathematics, statistical mechanics, and theoretical physics, to theoretical...
New York: Prentice Hall, 1962. — 169 p. The objective of this book is to provide a comprehensive background on nonlinear noise problems for practical applications in communication and control systems. The subject of nonlinear transformations of random processes can be studied either from the point of view of pure mathematics to gain appreciation of general theoretic principles or...
Wiley-Interscience, 1990. — 664 pages. OCR ISBN10: 0471523690 ISBN13: 978-0471523697. The theory of stochastic processes has developed so much in the last twenty years that the need for a systematic account of the subject has been felt, particularly by students and instructors of probability. This book fills that need. While even elementary definitions and theorems are stated...
New York: Dover Publications, 1976. — 292 p. This classic of advanced statistics is geared toward graduate-level readers and uses the concepts of gambling to develop important ideas in probability theory. The authors have distilled the essence of many years' research into a dozen concise chapters. "Strongly recommended" by the Journal of the American Statistical Association...
CRC Press, 1996. — 341 p. — 2nd ed. — (Probability and stochastics series). — ISBN: 0849380715, 9780849380716 This compact yet thorough text zeros in on the parts of the theory that are particularly relevant to applications . It begins with a description of Brownian motion and the associated stochastic calculus, including their relationship to partial differential equations. It...
New York: Academic Press, 1976. — 345 p. This text offers background in function theory, Hardy functions, and probability as preparation for surveys of Gaussian processes, strings and spectral functions, and strings and spaces of integral functions. It addresses the relationship between the past and the future of a real, one-dimensional, stationary Gaussian process.
London, Pergamon press, 1960. — 210 p. The present book aims at investigating the logical foundations of the theory of Markov random processes. Measurable spaces and measurable sets. Measures and integrals. Conditional probabilities and mathematical expectations. Topological measurable spaces. The construction of probability measures. Markov Processes. The definition of Markov...
Cambridge University Press, 1982. — 348 p. — (London Mathematical Society Lecture Note Series 70). — ISBN-13 9780521287678. Стохастические дифференциальные уравнения на многообразиях The aims of this book, originally published in 1982, are to give an understanding of the basic ideas concerning stochastic differential equations on manifolds and their solution flows, to examine...
Berlin: Springer-Verlag, 1999. — 116 p. Stochastic differential equations, and Hoermander form representations of diffusion operators, can determine a linear connection associated to the underlying (sub)-Riemannian structure. This is systematically described, together with its invariants, and then exploited to discuss qualitative properties of stochastic flows, and analysis on...
Wiley, 1986. — 550 p. — (Wiley series in probability and mathematical statistics). — ISBN: 0471081868, 9780471081869 The Wiley-Interscience Paperback Series consists of selected books that have been made more accessible to consumers in an effort to increase global appeal and general circulation. With these new unabridged softcover volumes, Wiley hopes to extend the lives of...
New York: Springer, 2012. — 565 p. This volume deals with the theory of Markov Decision Processes (MDPs) and their applications. Each chapter was written by a leading expert in the re spective area. The papers cover major research areas and methodologies, and discuss open questions and future research directions. The papers can be read independently, with the basic notation and...
Princeton University Press, Princeton, 1985. — 558 p. With every second-order elliptic differential operator L, one can associate a family of probability measures in the space of continuous functions on the half-line. This family of measures forms the Markov process corresponding to the Markov operator L. This book considers problems arising in the theory of differential...
Springer, 2000. — 518 p. — Series: Lecture Notes in Physics (Book 557) ISBN10: 3642074294 ISBN13: 978-3642074295 The theory of stochastic processes provides a huge arsenal of methods suitable for analyzing the influence of noise on a wide range of systems. Noise-induced, noise-supported or noise-enhanced effects sometimes offer an explanation for as yet open problems...
Качество: текстовый слой, электронное оглавление Academic Press, 1975. — 244 p. — ISBN: 0122682017 The object of this book is to develop the theory of systems of stochastic differential equations and then give applications in probability, partial differential equations and stochastic control problems. In Volume 1 we develop the basic theory of stochastic differential equations...
N.-Y.: Academic Press, 1976. — 315 p.
This volume begins with auxiliary results in partial differential equations (Chapter 10) that are needed in the sequel. In Chapters 11 and 12 we study the behavior of the sample paths of solutions of stochastic differential equations in the same spirit as in Chapter
9. Chapter 11 deals with the question whether the paths can hit a given...
Academic Press, 1975. — 243 p.
This text develops the theory of systems of stochastic differential equations, and it presents applications in probability, partial differential equations, and stochastic control problems. Originally published in two volumes, it combines a book of basic theory and selected topics with a book of applications.
The first part explores Markov...
Providence: American Mathematical Society, 2007. — 266 p.
Filtering and prediction is about observing moving objects when the observations are corrupted by random errors. The main focus is then on filtering out the errors and extracting from the observations the most precise information about the object, which itself may or may not be moving in a somewhat random fashion. Next...
Hoboken, John Wiley and Sons, 2007. - 369p.
Целью работы является объединение подходов, основанных на фрактальной теометрии и теории динамического хаоса с целью описания поведения временных рядов сложной структуры. Даются сведения из теории хаотической динамики, фрактальной геометрии, теории вероятностей, анализа Фурье и вейвлетов, после чего переходят к рассмотрению...
3rd Edition. – Springer, 2004. – 440 p. – ISBN: 3-540-20882-8 Stochastic Methods: A Handbook for the Natural and Social Sciences This fourth edition of the classic text "A Handbook of Stochastic Methods" has been significantly augmented, thoroughly revised, and restructured to accomodate the new material within a systematic logical framework. This new edition adheres the...
Academic Press, 1991. - 592 Pages. Markov process theory is basically an extension of ordinary calculus to accommodate functions whos time evolutions are not entirely deterministic. It is a subject that is becoming increasingly important for many fields of science. This book develops the single-variable theory of both continuous and jump Markov processes in a way that should...
Berlin: Springer, 2003. — 387 p. Processes with long range correlations occur in a wide variety of fields ranging from physics and biology to economics and finance. This book, suitable for both graduate students and specialists, brings the reader up to date on this rapidly developing field. A distinguished group of experts have been brought together to provide a comprehensive...
Springer Verlag, 1987. — 216 p.
This book has been written for several reasons, not all of which are academic. This material was for many years the first half of a book in progress on information and ergodic theory. The intent was and is to provide a reasonably self-contained advanced treatment of measure theory, probability theory, and the theory of discrete time random...
Basel: Birkhäuser, 2003. — 233 p. This book is about discrete-time, time-homogeneous, Markov chains (Mes) and their ergodic behavior. Preface Abbreviations List of Symbols Preliminaries Markov Chains and Ergodicity Markov Chains and Ergodic Theorems Countable Markov Chains Harris Markov Chains Markov Chains in Metric Spaces Classification of Markov Chains via Occupation...
Elsevier Science Publishers, 1990. - 723p. One of the central problems in operations research and management science is how to quantify the effects of uncertainty about the future. This, the second volume in a series of handbooks, is devoted to models where chance events play a major role. The thirteen chapters survey topics in applied probability that have been particularly...
World Scientific Publishing Co. Re. Ltd., 2005. — 310 p. — ISBN: 9812565264. This volume includes papers by leading mathematicians in the fields of stochastic analysis, white noise theory and quantum information, together with their applications. The papers selected were presented at the International Conference on Stochastic Analysis: Classical and Quantum held at Meijo...
New York: Springer, 2012. — 339 p. Following the publication of the Japanese edition of this book, several inter esting developments took place in the area. The author wanted to describe some of these, as well as to offer suggestions concerning future problems which he hoped would stimulate readers working in this field. For these reasons, Chapter 8 was added. Apart from the...
Providence: American Mathematical Society, 2003. — 92 p. Harris recurrence Stable increasing processes and Mittag Leffier processes The main theorem Processes with life cycles Examples General Harris processes Proofs for subsection 3.1 – sufficient condition Proofs for subsection 3.1 – necessary condition Nummelin splitting in discrete Nummelin–like splitting for general...
World Scientific Publishing Co., 2006. — 420 p. — ISBN: 981-270-355-1. This volume is a collection of papers in celebration of the 80th birthday of Yuan-Shih Chow, whose influential work in probability and mathematical statistics has contributed greatly to mathematics education and the development of statistics research and application in Taiwan and mainland China. The...
Oxford University Press, 1995. — 654 p. ISBN10: 0198537883 ISBN13: 978-0198537885 This is the first of two volumes devoted to probability theory in physics, physical chemistry, and engineering, providing an introduction to the problem of the random walk and its applications. In its simplest form, the random walk describes the motion of an idealized drunkard and is a discreet...
Oxford University Press, 1996. — 550 p. ISBN10: 0198537891 ISBN13: 978-0198537892 This is the second volume of a two-volume work devoted to probability theory in physical chemistry, and engineering. Rather than dealing explicitly with the idea of an ongoing random walk, with each chaotic step taking place at fixed time intervals, this volume addresses random environments -...
New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. - 228p.
During the recent past, there has been a great deal of interest in solving problems of repeated measures data employing the Markov chain models. Most of the researchers and users of such techniques are only transition probabilities of various orders to show relationships among various states. However, in the recent past,...
Springer-Verlag, 2nd corrected printing, 1974. — 321 p. — ISBN: 3540033025. Файл содержит OCR-слой, гипертекстовое оглавление и алфавитный указатель. Since its first publication in 1965 in the series Grundlehren der mathematischen Wissenschaften this book has had a profound and enduring influence on research into the stochastic processes associated with diffusion phenomena....
Hayward: Institute of Mathematical Statistics, 1995. — 312 p. This volume is an expanded version of the lectures delivered by Professor Gopinath Kallianpur as part of the 1993 Barrett Lectures at the University of Tennessee, Knoxville, during March 25-27, 1993. The subject of stochastic differential equations in infinite dimensional spaces and stochastic partial differential...
Elsevier Science, 1979. — 312 p. — Series: North Holland series in probability and applied mathematics ISBN10: 0444003010. ISBN13: 978-0444003010. Stochastic processes play a basic role in several problems of many branches of physical, biological, and social sciences, business and economics, and engineering. Having recognized the applicatory value of the theory of stochastic...
New York: Marcel Dekker, 2002. — 763 p. — ISBN: 0-8247-0660-9. Contributors: Rabi Bhattacharya, Amir Dembo, Hui-Hsiung Kuo, Franklin Mendivil, P. V. Pakshin, К. М. Ramachandran, R. Shonkwiler, M. C. Spruill, H. Schurz, Jia-An Yan, G. Yin, Thaleia Zariphopoulou, Ofer Zeitouni, Bo Zhang, Q. Zhang. Markov Processes and Their Applications. Semimartingale Theory and Stochastic...
Academic Press, 1975. – 573 p. – ISBN: 0123985528, 9780123985521
The purpose, level, and style of this new edition conform to the tenets set forth in the original preface. The authors continue with their tack of developing simultaneously theory and applications, intertwined so that they refurbish and elucidate each other.
The authors have made three main kinds of changes....
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 440 p. This lively and accessible book describes the theory and applications of Hilbert spaces, and also presents the history of the subject to reveal the ideas behind theorems and the human struggle that led to them. The authors begin by establishing the concept of countably infinite, which is central to the proper understanding...
Oxford: Oxford University Press, 1993. — 112 p. Two fundamental theories are commonly debated in the study of random processes: the Bachelier Wiener model of Brownian motion, which has been the subject of many books, and the Poisson process. While nearly every book mentions the Poisson process, most hurry past to more general point processes or to Markov chains. This...
Overseas, 2009. — 373 p. Chapter 1-2 of this text covers material of a basic probability course. Chapter 3 deals with discrete stochastic processes including Martingale theory. Chapter 4 covers continous time stochastic processes like Brownian motion and stochastic differential equations. The last chapter selected topics got considerably extended in the summer of 2006. In the...
Boston: The MIT Press, 1984. — 290 p. Control and communications engineers, physicists, and probability theorists, among others, will find this book unique. It contains a detailed development of approximation and limit theorems and methods for random processes and applies them to numerous problems of practical importance. In particular, it develops usable and broad conditions...
Birkhäuser, 2013, Reprint of the 1996 Edition. — 226 p. — ISBN: 1461459710, 978-1461459712.
А more accurate title for this book would bе "Problems dealing with the non-intersection of paths of random walks." These include: harmonic measure, which can bе considered as а problem of non-intersection of а random walk with а fixed set; the probability that the paths of independent...
Chapman and Hall/CRC, 2006. — 252 p. — 2nd ed. — ISBN: 158488651X, 9781584886518
Emphasizing fundamental mathematical ideas rather than proofs, Introduction to Stochastic Processes, Second Edition provides quick access to important foundations of probability theory applicable to problems in many fields. Assuming that you have a reasonable level of computer literacy, the ability...
Oxford University Press, 2006. – 342 p. – ISBN: 0198567766, 9780198567769 This respected high-level text is aimed at students and professionals working on random processes in various areas, including physics and finance. The first author, Melvin Lax (1922-2002) was a distinguished Professor of Physics at City College of New York and a member of the U. S. National Academy of...
The Johns Hopkins University Press, 2002. — 124 p. A textbook for physics and engineering students that recasts foundational problems in classical physics into the language of random variables. It develops the concepts of statistical independence, expected values, the algebra of normal variables, the central limit theorem, and Wiener and Ornstein-Uhlenbeck processes. Answers...
American Mathematical Society, 2010. — 289 p. — ISBN: 0821849492, 9780821849491 Markov processes are among the most important stochastic processes for both theory and applications. This book develops the general theory of these processes and applies this theory to various special examples. The initial chapter is devoted to the most important classical example-one-dimensional...
N.-Y.: Springer, 2015. — 781 p. Maximizes reader insights into stochastic modeling, estimation, system identification, and time series analysis. Reveals the concepts of stochastic state space and state space modeling to unify the idea. Supports further exploration through a unified and logically consistent view of the subject. This book presents a treatise on the theory and...
B.: Springer, 2001. - 427p. The subject of these two volumes is non-linear filtering (prediction and smoothing) theory and its application to the problem of optimal estimation, control with incomplete data, information theory, and sequential testing of hypothesis. The required mathematical background is presented in the first volume: the theory of martingales, stochastic...
B.: Springer, 2001. - 402p. The subject of these two volumes is non-linear filtering (prediction and smoothing) theory and its application to the problem of optimal estimation, control with incomplete data, information theory, and sequential testing of hypothesis. The required mathematical background is presented in the first volume: the theory of martingales, stochastic...
World Scientific, 2002. - 443 pages. Hiroshi Tanaka is noted for his discovery of the "Tanaka Formula", which is a generalization of the Ito formula in stochastic analysis. This is a selection of his brilliant works on stochastic processes and related topics. It contains Tanaka's papers on: - Brownian motion and stochastic differential equations (additive functionals of...
Providence: American Mathematical Society, 1983. — 64 p. Asymptotic solution behavior and relevant limit equations are studied for a broad class of nonautonomous hereditary equations. These problems are presented on a function space consisting of locally integrable functions defined on semi-axes of the reals, and the operators occurring in the equations map this function space...
N.-Y.: Wiley, 1975. — 202 p.
Combines Bayesian decision theory and the theory of Markov chains by establishing a theoretical structure for Markov chains in which the transition probabilities are uncertain. Both sequential sampling and fixed sample size problems are considered. The development is largely theoretical, including questions of both existence and convergence....
Marcel Dekker, 1992. – 424 p.
The monograph discusses quadratic forms and second degree polynomials in real random variables and normal random vectors and matrices. Naturally, special functions appear particularly in chapter 4 as they are used as representations of densities and distribution functions of quadratic forms. The monograph offers a compilation of known and...
Oxford University Press, 2002. - 304 pages.
Brownian motion - the incessant motion of small particles suspended in a fluid - is an important topic in statistical physics and physical chemistry. This book studies its origin in molecular scale fluctuations, its description in terms of random process theory and also in terms of statistical mechanics. A number of new applications...
Springer, 1968 (fr). — 123 p. Содержание: Compléments sur les fonctions excessives. L'hypothèse K-W ; premières conséquences. Potentiels de Green, applications. Compactifications de Martin. Processus sur un compactifié de Martin.
London: Springer, 1993. — 550 p. — (Communications and Control Engineering). — ISBN: 1447132696, 9781447132691. Markov Chains and Stochastic Stability is part of the Communications and Control Engineering Series (CCES) edited by Professors B.W. Dickinson, E.D. Sontag, M. Thoma, A. Fettweis, J.L. Massey and J.W. Modestino. The area of Markov chain theory and application has...
Addison-Wesley Publishing Company, 1974. — 251 p. OCR
When the student of engineering or applied science is first exposed to stostochastic processes, or noise theory, he is usually content to manipulate random variables formally as if they were ordinary functions. Sometime later the serious student becomes concerned about such problems as the validity of differentiating...
ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2017. — 400 p. — (Mathematics and Statistics). — ISBN13: 9781119476634. This book is concerned with the theory of stochastic processes and the theoretical aspects of statistics for stochastic processes. It combines classic topics such as construction of stochastic processes, associated filtrations, processes with independent increments,...
New York: Springer, 2021. — 349 p. This book discusses quantum theory as the theory of random (Brownian) motion of small particles (electrons etc.) under external forces. Implying that the Schrödinger equation is a complex-valued evolution equation and the Schrödinger function is a complex-valued evolution function, important applications are given. Readers will learn about new...
Butterworth-Heinemann, 2004. — 305 p. ISBN10: 1903996554 ISBN13: 978-1903996553 A 'stochastic' process is a 'random' or 'conjectural' process, and this book is concerned with applied probability and statistics. Whilst maintaining the mathematical rigour this subject requires, it addresses topics of interest to engineers, such as problems in modelling, control, reliability...
Springer, 2000. - 231 Pages.
This book deals with stochastic processes which are important in statistical physics and the regulation of finance markets. It gives the basis for estimation and calculation of widely independent processes governing a more complex behaviour of systems. The book is a must for financial analysts and for physicists and mathematicians working in the...
Cambridge: Cambridge University Press, 2020. — 717 p. Spectral analysis is widely used to interpret time series collected in diverse areas. This book covers the statistical theory behind spectral analysis and provides data analysts with the tools needed to transition theory into practice. Actual time series from oceanography, metrology, atmospheric science and other areas are...
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — 430 p. Foundations Why equations with Lévy noise? Discrete-time dynamical systems Deterministic continuous-time systems Stochastic continuous-time systems Courrège's theorem Itô's approach Infinite-dimensional case Analytic preliminaries Notation Sobolev and Hölder spaces L^p and C_ρ-spaces Lipschitz functions and composition...
Providence: American Mathematical Society, 1995. — 222 p. This book is devoted to a systematic analysis of asymptotic behavior of distributions of various typical functionals of Gaussian random variables and fields. The text begins with an extended introduction, which explains fundamental ideas and sketches the basic methods fully presented later in the book. Good approximate...
N.-Y.: Springer, 2004. - 430p.
It has been 15 years since the first edition of Stochastic Integration and Differential Equations, A New Approach appeared, and in those years many other texts on the same subject have been published, often with connections to applications, especially mathematical finance. Yet in spite of the apparent simplicity of approach, none of these books...
Издательство John Wiley, 2005, -667 pp. The past decade has seen a notable resurgence in both applied and theoretical research on Markov decision processes. Branching out from operations research roots of the 1950's, Markov decision process models have gained recognition in such diverse fields as ecology, economics, and communications engineering. These new applications have...
Birkhäuser, 1992. 4th printing, 2005. — 639 p. — ISBN: 0817635912. Stochastic processes are necessary ingredients for building models of a wide variety of phenomena exhibiting time varying randomness. In a lively and imaginative presentation, studded with examples, exercises, and applications, and supported by inclusion of computational procedures, the author has created a...
Second Edition. — World Scientific Publishing Co., 2005. — 397 p. — ISBN: 981-256-361-X. The simplest mathematical model of the Brownian motion of physics is the simple, symmetric random walk. This book collects and compares current results - mostly strong theorems which describe the properties of a random walk. The modern problems of the limit theorems of probability theory...
World Scientific, 1994. — 191 p. ISBN10: 9810217846 ISBN13: 978-9810217846 The author's previous book, "Random Walk in Random and Non-Random Environments", was devoted to the investigation of the Brownian motion of a simple particle. The present book studies the independent motions of infinitely many particles in the d-dimensional Euclidean space Rd. In Part 1 the particles at...
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. — 406 p. Now available in paperback, this celebrated book remains a key systematic guide to a large part of the modern theory of Probability. The authors not only present the subject of Brownian motion as a dry part of mathematical analysis, but convey its real meaning and fascination. The opening, heuristic chapter does just this,...
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. - 235p. In this second volume in the series, Rogers & Williams continue their highly accessible and intuitive treatment of modern stochastic analysis. The second edition of their text is a wonderful vehicle to launch the reader into state-of-the-art applications and research. The main prerequisite for Volume 2,'Ito Calculus', is a...
New York: Chapman and Hall/CRC, 1994. — 654 p. This book serves as a standard reference, making this area accessible not only to researchers in probability and statistics, but also to graduate students and practitioners. The book assumes only a first-year graduate course in probability. Each chapter begins with a brief overview and concludes with a wide range of exercises at...
Cambridge University Press, 1999. Series: Cambridge Studies in Advanced Mathematics (Book 68). Lévy processes are rich mathematical objects and constitute perhaps the most basic class of stochastic processes with a continuous time parameter. This book provides the reader with comprehensive basic knowledge of Lévy processes, and at the same time introduces stochastic processes...
Wiley, 1980. — 325 p. Presents theory, sources, and applications of stochastic differential equations of Ito's type; those containing white noise. Closely studies first passage problems by modern singular perturbation methods and their role in various fields of science. Introduces analytical methods to obtain information on probabilistic quantities. Demonstrates the role of...
Springer, 2009. — 451 p. Stochastic processes are mathematical models of random phenomena that evolve according to prescribed dynamics. Processes commonly used in applications are Markov chains in discrete and continuous time, renewal and regenerative processes, Poisson processes, and Brownian motion. This volume gives an in-depth description of the structure and basic properties...
Elsevier, 2001. — 967 p. — (Handbook of statistics 19). J. Neyman, one of the pioneers in laying the foundations of modern statistical theory, stressed the importance of stochastic processes in a paper written in 1960 in the following terms: "Currently in the period of dynamic indeterminism in science, there is hardly a serious piece of research, if treated realistically, does...
Springer, 2005. — 443 p. This book is written for people who are interested in stochastic differential equations (SDEs) and their applications. It shows how to introduce and define the Ito integrals, to establish Ito’s differential rule (the so-called Ito formula), to solve the SDEs, and to establish Girsanov’s theorem and obtain weak solutions of SDEs. It also shows how to solve...
Springer, 2005. — 186 p. — ISBN: 9783540234517, 3540234519. This book provides a rigorous but elementary introduction to the theory of Markov Processes on a countable state space. It should be accessible to students with a solid undergraduate background in mathematics, including students from engineering, economics, physics, and biology. Topics covered are: Doeblin's theory,...
New York: Academic Press, 1988. — 474 p. This book provides a careful and accessible exposition of functional analytic methods in stochastic analysis. It focuses on the relationship between Markov processes and elliptic boundary value problems and explores several recent developments in the theory of partial differential equations which have made further progress in the study of...
London: Methuen & Co; New York: John Wiley & Sons, 1960. — 147 p. It is not so very long ago that up-to-date text-books on statistics were almost non-existent. In the last few decades this deficiency has largely been remedied, but in order to cope with a broad and rapidly expanding subject many of these books have been fairly big and expensive. The success of Methuen's existing...
Aarhus: Aarhus University, 1970. — 100 p. Page de titre Automorphism The ergodic theorem The problem of isomorphism K-automorphism Entropy Calculation of h(T) Anzai-Adler's example Induced automorphism Completely positive entropy Gaussian automorphism I. Multiple Wiener integral Gaussian automorphism II. Properties Flow Special flow A class of special flows
North Holland, 2007. - 464 pages.
The third edition of Van Kampen's standard work has been revised and updated. The main difference with the second edition is that the contrived application of the quantum master equation in section 6 of chapter XVII has been replaced with a satisfactory treatment of quantum fluctuations. Apart from that throughout the text corrections have been...
Basel: Birkhäuser, 1992. — 147 p. Foreword A realization of Brownian bridges The filtration of Brownian bridges An ergodic property A relationship with space-time harmonic functions Brownian motion and Hardy's L² inequality Fourier transform and Brownian motion The laws of some quadratic functionals of Brownian motion Levy's area formula and some variants Some identities in law...
Basel: Birkhäuser, 1997. — 159 p. The following notes represent approximately the second half of the lectures I gave in the Nachdiplomvorlesung, in ETH, Zurich, between October 1991 and February 1992, together with the contents of six additional lectures I gave in ETH, in November and December 1993. Part I, the elder brother of the present book [Part II], aimed at the...
Монография. — М.: Мир, 1987. — 387 с. Монография известного американского специалиста посвящена вопросам анализа стохастических систем с использованием метода последовательных приближений. Приводятся алгоритмы решения линейных и нелинейных стохастических уравнений. Вводится понятие стохастической функции Грина, которая используется для определения стохастических характеристик...
М.: Наука, 1977. — 224 с. Книга посвящена систематическому изложению теории обобщенного обращения (псевдообращения) матриц, находящей широкое применение в теории управления. Первая часть книги содержит общую теорию псевдообращения матриц по Муру — Пенроузу, а также примеры применения псевдообратных матриц в теории линейных уравнений, методе наименьших квадратов с ограничениями,...
М.: Наука, 1989. — 400 с. Книга состоит из двух частей. В принадлежащей советскому автору Р. В. Амбарцумяну первой части стохастическая геометрия трактуется как дисциплина, тесно связанная с классической интегральной геометрией. Основную роль играет аппарат факторизации мер, детально разрабатываемый сначала для мер интегральной геометрии, а затем применяемый к исследованию...
Монография. — К.: Вища школа, 1988. — 184 с. В монографии доказаны предельные теоремы для суперпозиции случайных процессов, теоремы типа принципа усреднения для процессов накопления и потоков редких событий на системах с условиями асимптотического перемешивания. Для неоднородных марковских систем получены оценки близости и устойчивости переходных и квази-эргодических...
Москва: ВИНИТИ, 1989. — (Итоги науки и техн. Соврем, пробл. матем . Фундаментальные направления. Т.49, С.5-260.) Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое...
Монография. — Пер. с англ. — М.: Наука, 1989. — 304 с. Монография известного венгерского специалиста по теории случайная процессов и их приложениям посвящена исследованию линейных стохастических систем с постоянными коэффициентами. Изучаются возникающие в качестве решений таких систем стационарные гауссовские марковские процессы. Большое внимание уделено исследованию...
М.: МГУ, 1980. — 110 с. Настоящее пособие содержит материал первой половины двухгодичного спецкурса, читавшегося авторами в 1977-1979 гг. для студентов 3-5 курсов механико-математического факультета МГУ. Излагается математический аппарат, необходимый для изучения случайных процессов, возникающих в теории массового обслуживания и теории запасов, а также исследуется ряд систем...
М.: Издательство иностранной литературы, 1958. — 384 с. Книга посвящена приложениям теории случайных процессов в биологии, статистике, физике. Книга не содержит строгого изложения теории, но указывает взаимосвязь различных приложений и дает обзор разнообразных методов. Рассчитана на математиков, занимающихся как приложениями, так и теорией, на биологов, физиков, статистиков и...
М.: Финансы и статистика, 1985. — 296 с. — (Математико-статистические методы за рубежом). Книга английского ученого Д. Бартоломью посвящена применению статистических методов для анализа использования социальных ресурсов. Рассматриваются модели различных замкнутых и открытых ранговых социальных систем, способы управления структурной организационной системой. Изложение...
М.: Наука, 1969. — 512 с.
В книге популярно и в практически удобной форме излагаются основы теории марковских процессов и приложения этой теории к решению ряда математических задач, возникающих в различных областях современного естествознания. В главах книги, посвященных теории, рассматриваются дискретные, непрерывно-дискретные и непрерывные в пространстве — времени процессы....
Учебное пособие. — Ярославль: Ярославский гос. тех. университет, 1997. — 94 с. В пособии рассматриваются вопросы прогнозирования значений временных рядов и управления при наличии статистических шумов.
Учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2016. — 127 с. Настоящая работа опирается на курс лекций по теории вероятностей, поскольку теория случайных процессов – это интенсивно развивающийся раздел теории вероятностей, имеющий многочисленные приложения в различных областях знаний. Цель данного пособия – на доступном уровне...
М.: Наука, Физматлит, 1997. — 343 c. Излагается современная теория гауссовских мер. Подробно обсуждаются линейно-топологические свойства гауссовских мер на бесконечномерных пространствах, в том числе различные свойства выпуклости и их применения. Значительное внимание уделено нелинейным преобразованиям гауссовских мер и анализу на гауссовских пространствах. Представлены как...
М.: Физматлит, 1980. — 384 с. Книга в известном смысле представляет собой продолжение монографии того же автора "Вероятностные процессы в теории массового обслуживания", вышедшей в 1972 г., но может читаться и независимо от нее. Основной целью этой книги является разработка таких методов асимптотического анализа различных процессов обслуживания, которые были бы по возможности...
СПб.: Лань, 2013. — 640 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 978-5-8114-1526-7. Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как...
Учебное пособие. — Москва: МФТИ, 2010. — 216 с. Кратко изложен теоретический материал, включая необходимые сведения по теории вероятностей. Разобраны примеры и задачи по основным разделам курса «Стохастические процессы», читаемого автором студентам МФТИ. Также предлагаются упражнения для самостоятельной работы, приведена программа курса и два контрольных задания. Предназначено...
М.: Физматлит, 2005. — 408 с. — ISBN 5-9221-0335-0. Качество: eBook (изначально компьютерное). Книга создана на основе лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории и ее применениях. Сложные...
М.: Наука, 1964. — 364 с. Быстродействующие цифровые вычислительные машины и математические методы все шире используются при решении задач, связанных с усовершенствованием организации, технологии и экономики производства, а также при разработке автоматических систем управления производственными процессами. В этой области существенное значение имеет метод статистического...
М.: Высшая школа, 1990. — 376 с.
Книга является введением в теорию флуктуаций и стохастические методы. В ней изложены вопросы теории вероятностей, случайных событий и стохастических процессов. Рассмотрены марковские процессы и основное кинетическое уравнение, уравнения Фоккера-Планка, Ланжевена, а также приложения приближенных методов к флуктуациям в нелинейных, нейстойчивых и...
Монография. — Ульяновск: УлГУ, 1995. — 256 с. Коллективная монография посвящена моделям и методам обработки случайных сигналов и полей. Представлены современные вероятностные модели сигналов с конечными энергетическими характеристиками, линейные случайные процессы и поля, новые кинетические уравнения для непрерывных немарковских процессов, описания и методы стохастического...
Пер. с англ. — Под ред. А.Н. Ширяева. — М.: Наука, 1986. — 448 с. Дается систематическое изложение современного состояния стохастического дифференциального исчисления, являющегося одним из мощных средств исследования случайных процессов. На основе этого исчисления авторы - известные японские ученые - дают исчерпывающее изложение теории стохастических дифференциальных уравнений...
Москва: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1975. — 320 с. Книга предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа; книга рассчитана на студентов-математиков, аспирантов, а также других читателей, интересующихся теорией случайных процессов, знакомых с элементами...
2-е издание. — М.: Наука, Физматлит, 1996. — 400 с. Книга предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа. Основное внимание уделяется не выкладкам и не доказательству теорем в окончательной форме, а объяснению сути применяемых методов на простом по возможности материале. В ходе...
М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.— 176 с.
Серия «Теория вероятностей и математическая статистика».
Книга посвящена получению теорем о больших уклонениях для широких классов семейств марковских процессов. Материал охватывает теоремы, устанавливающие поведение больших уклонений с точностью до логарифмической эквивалентности и с точностью до эквивалентности при выполнении...
М.: Наука, 1979. — 424 с.
Книга посвящена изучению случайных процессов, определяемых дифференциальными уравнениями, правые части которых претерпевают случайные возмущения. Подобные задачи часто встречаются как в практических, так и в теоретических исследованиях. При исследовании таких процессов важную роль играют асимптотические методы, которые применимы, если возмущения в том...
2-е изд. — М.: Высшая школа, 2000. — 383 с. В книге дается систематическое изложение основ теории случайных процессов по специальностям: кибернетика, прикладная математика, автоматизированные системы управления и переработки информации, автоматизация технологических процессов, транспорт и т.п. Она является логическим продолжением книги тех же авторов: "Теория вероятностей и ее...
М.: Издательство иностранной литературы, 1961. — 159 с. Книга представляет собой курс лекций известного американского математика Н. Винера, прочитанный им в Массачусетском технологическом институте. Рассмотрены понятия случайного процесса, меры в пространстве функций, функционалы от случайного процесса. Большое внимание уделено случайному процессу "броуновское движение" и...
Учеб. для вузов / Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. - 448 с. - (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XVIII). - ISBN 5-7038-1267-4 (Вып. XVIII), ISBN 5-7038-1270-4. Книга является восемнадцатым выпуском комплекса учебников "Математика в техническом университете" и знакомит читателя с основными понятиями теории случайных...
Л.: Военно-морская орденов Ленина и Ушакова академия имени Маршала Советского Союза Гречко А.А., 1974. — 359 с. В учебном пособии изложены основы теории марковских случайных процессов с дискретными и непрерывными ординатами и с непрерывным временем. Теория марковских процессов с дискретными ординатами применена для исследования некоторых, часто используемых в приложениях...
1985. — 527 с. Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохатические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения...
2-е изд. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы издательства, 1977. — 568 с. Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие...
М.: Наука, 1965. — 656 с. Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие положения теории, включая аксиоматику теории вероятностей и основные классы...
М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1971. — 666 с.
В книге изложены основные понятия теории вероятностей на аксиоматической основе, общие вопросы теории случайных функций, теория вероятностных мер в функциональных пространствах и общие предельные теоремы для случайных процессов.
М.: Наука, 1973. — 640 с. Второй том «Теории случайных процессов» посвящен в основном теории марковских процессов. Рассматриваются общие свойства марковских процессов, полугрупповая теория однородных марковских процессов, мультипликативные и аддитивные функционалы и важные частные классы процессов: скачкообразные, полумарковские, ветвящиеся процессы, процессы с независимыми...
М.: Наука, 1975. - 496 с. В третьем томе монографии излагается теория мартингалов, стохастических интегралов, стохастических дифференциальных уравнений. Особое внимание уделено связи между стохастическими дифференциальными уравнениями и процессами Маркова. Рассматриваются предельные теоремы для стохастических дифференциальных уравнений и последовательностей серий случайных...
Киев: Наукова думка, 1977. — 253 с. Книга содержит основные идеи и факты теории управляемых случайных процессов. Рассматриваются процессы с дискретным и непрерывным временем с общим функционалом стоимости, управляемые стохастические дифференциальные уравнения. Получены условия существования оптимальных управлений, приведены общие методы построения е-оптимальных управлений....
Перевод с английского В.В. Ульянова под редакцией В.В. Сазонова. — М.: Мир. 1979. — 175 с.
Книга посвящена изучению широкого круга проблем, связанных с гауссовскими распределениями на банаховых пространствах. Изложение ведется на основе введенного Л. Гроссом понятия абстрактного винеровского процесса. Книга представляет интерес для специалистов по теории вероятностей и...
Книга известного шведского математика У. Гренандера «Вероятности на алгебраических структурах» содержит изложение современных разделов теории вероятностей, развитых в самые последние годы. В ней отчетливо отражены связи теории вероятностей с другими разделами современной математики, особенно с алгеброй и топологией. Книга представляет большой интерес не только для тех, кто...
М.: Издательство иностранной литературы, 1961. — 168 с.
Работа известного шведского математика У. Гренандера посвящена вопросу получения статистических выводов по одной известной реализации случайного процесса.
Книга написана методично и в тоже время достаточно живо и содержит большое число удачно подобранных примеров, значительно увеличивающих её ценность.
Переводчик...
М.: Мир, 1975. — 192 с. Книга французского математика К. Деллашери - первая в мировой литературе монография, в которой систематически излагается общая теория случайных процессов. В ней рассматриваются теоремы о емкостях и об измеримом выборе, классификация марковских моментов, теоремы о сечениях; выявляются взаимосвязь идей и методов в таких областях, как теория емкостей,...
М.: ИЛ, 1956. — 609 с. OCR, оглавление. Книга представляет собой единственное в мировой литературе систематическое и строго научное изложение теории вероятностных (стохастических) процессов - новой ветви теории вероятностей, имеющей весьма важные применения в физике технике. В книге собран обширный материал, разбросанный по журнальным статьям, дано новое изложение многих...
Учебно-методическое пособие. — К.: Логос, 2012. — 68 с. Рассмотрены теория и методы построения систем стохастических дифференциальных уравнений, связанных с вопросами существования функционалов, которые сохраняются с вероятностью единица на реализациях решений. Представлен теоретический материал, задачи для самостоятельной работы, контрольные вопросы содействующие усвоению.
М.: Физматлит, 1963. — 860 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика). Фундаментальная монография о разнообразных направлениях теории марковских процессов. Изучаются также потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, предельное поведение траекторий процесса, вероятностные решения дифференциальных уравнений.
М.: Физматгиз, 1959. — 227 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика). Быстрое развитие теории марковских процессов в последние годы потребовало критического пересмотра оснований теории. Стала очевидной необходимость рассматривать марковский процесс не как случайную функцию с некоторыми специфическими свойствами, а как целый набор связанных друг с другом случайных...
М.: Наука, 1975. — 341 с. Книга посвящена одному из наиболее актуальных вопросов в общей теории управления - проблемам оптимального управления с учетом случайных факторов. Теоретические вопросы излагаются в ней с приложениями к задачам о распределении ресурсов между различными отраслями производства и потреблением, оптимальных сроках замены оборудования, регулировании...
М.: Наука, 1975. — 341 с. Книга посвящена одному из наиболее актуальных вопросов в общей теории управления — проблемам оптимального управления с учетом случайных факторов. Теоретические вопросы излагаются в ней параллельно с приложениями к задачам о распределении ресурсов между различными отраслями производства и потреблением, оптимальных сроках замены оборудования,...
М.: Наука, 1967. — 232 с. На типичных примерах и задачах излагаются новые направления в теории марковских процессов: потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, вероятностное решение дифференциальных уравнений, граничные условия для марковских процессов и др.
1966 г. , 231 с. - Цель книги - ввести читателя в новейшие направления теории марковских процессов.
Потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, предельное поведение траекторий процесса.
Вероятностное решение дифференциальных уравнений. Некоторые вопросы оптимального управления.
Вероятностный аспект граничных задач анализа.
Задачи в конце каждой главы дополняют основной...
Монография. — Пер. с англ. М.В. Бурнашева, А.А. Новикова под ред. А.Н. Ширяева. — М.: Наука, 1984. — 203 с. Книга посвящена линейной части теории оценивания и стохастического управления, включающей, в частности, фильтр Калмана и линейную систему управления с квадратическим функционалом потерь. Для специалистов в области теории вероятностей и прикладной математики.
2-е изд. — М.: Физматлит, 1975. — 120 с. Книга охватывает круг вопросов, связанных с методом Монте-Карло и его многочисленными приложениями. В ее основу положен курс лекций, который читался автором в течение ряда лет на математико-механическом факультете Ленинградского университета. Второе издание существенно дополнено. Заново написаны главы, связанные с моделированием...
М.: Наука, 1976. — 320 с. Книга является учебным пособием по курсу статистического моделирования. Она содержит подробное изложение методов моделирования случайных величин и процессов, а также изложение приложений этих методов в вычислительной математике, задачах переноса излучения через вещество и массового обслуживания. Рассматриваются некоторые алгоритмические языки...
2-е изд., дополн. — М.: Физматлит, 1982. — 296 с. Книга является переработанным и дополненным переизданием книги, вышедшей в 1976 г. Она посвящена подробному систематическому изложению метода Монте-Карло и его применению к решению прикладных задач. В новом издании расширены разделы о методах решения уравнений в частных производных, о решении прикладных задач теории переноса...
М.: Наука, 1984. — 208 с. Метод статистического моделирования широко используется при решении задач математической физики. Авторы доводят строгое изложение рассматриваемых вопросов до эффективных вычислительных методов и алгоритмов. Особое внимание уделяется задачам, так или иначе связанным с физикой переноса. Их решение получается с помощью моделирования процессов диффузии и...
Учебно-методическое пособие. — Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧГУ), 2004. — 40 с. Рассматриваются основные характеристики случайного процесса, приводятся примеры, задачи для самостоятельного решения. Для студентов 3 курса математического факультета. Определение случайного процесса. Математическое ожидание случайного процесса. Дисперсия...
М.: Физматлит, 1994. — 370 с. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимартингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин в случайном числе и др. Даются применения к статистике случайных процессов. Необходимый...
Пер. с англ. В двух томах. — М.: Физико-математическая литература, 1994. — 544 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 47). — ISBN: 5-02-015152-1. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные,...
Пер. с англ. — М.: Физматлит, 1994. — 368 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 48). — ISBN 5-02-015153-Х (т. 2). Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами...
М.: Наука, Физматлит, 1970. — 384 с. В книге рассматриваются некоторые актуальные проблемы теории случайных процессов, в разработке которых большую роль сыграли и работы самих авторов. Она рассчитана прежде всего на специалистов по теории вероятностей, но многие ее разделы представляют интерес для теории функций комплексного переменного и функционального анализа. Некоторые...
Киев: Наукова думка, 1980. - 192 с. В монографии рассмотрены некоторые вопросы статистики случайных процессов. Исследуются условия существования состоятельных оценок параметров распределений общих классов случайных процессов и способы их нахождения. Особое внимание уделено наиболее практически важному классу гауссовских процессов, для которых изучены методы определения среднего...
М.: Издательство иностранной литературы, 1960. — 136 с. Книга представляет собой курс лекций по теории вероятностных процессов, написанный видным ученым, который внес значительный вклад в эту область. Опуская иногда подробности доказательств (а иногда и целые доказательства), автор уделяет значительное внимание иллюстрирующим общую теорию примерам. Такая форма изложения...
М.: Мир, 1963. — 136 с. Второй выпуск курса лекций известного японского математика К. Ито перевод первого выпуска, содержащего главы 1-3, вышел в 1960 г. ) включает главы 4 и 5, представляющие собой основную часть книги. В нем рассматриваются однородные по времени марковские процессы, в частности излагаются новейшая теория диффузионных процессов. Марковские процессы Условные...
Перевод с английского А. Д. Вентцеля. — М.: Мир, 1968. — 397 c. Эта книга посвящена одному из важных разделов современной теории вероятностей — диффузионным процессам, которые находят широкое применение в различных областях физики и прикладной математики. Книга содержит большой фактический материал по теории диффузионных процессов и по смежным вопросам теории дифференциальных...
М.: Физматлит, 2009. — 372 с. — ISBN: 978-5-9221-1148-5. В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются...
Вильнюс: Мокслас, 1983. - 160 c.
600 dpi
Приводятся результаты исследования вопросов идентификации случайных процессов, которые описываются линейными разностными уравнениями и встречаются в различных областях науки и техники: в энергетике, экономике, биологии, метеорологии и т. д. В работе приводится ряд оригинальных методов и алгоритмов определения класса стационарных...
Пер. с англ. — М.: Мир, 1971. — 537 с. Книга С. Карлина является связующим звеном между элементарным курсом теории вероятностей и специальными курсами теории случайных процессов, которые используют сложный аппарат современной математики. Для чтения книги практически достаточно знания математики в объеме стандартного курса высших учебных заведений. Наряду с изложением...
Монография. — М.: Наука, 1970. — 272 с. В книге рассматриваются цепи с конечным числом состояний и излагаются основные результаты теории таких цепей, имеющие значение в приложениях. Характерной чертой книги является сочетание строгого обоснования начальных понятий с чрезвычайно элементарными аналитическими средствами, доступными широкому кругу читателей. Предварительные...
Под ред. A.M. Вершика. — М.: МЦНМО, 2007. — 136 с. — ISBN 978-5-94057-318-0. Книга признанного мирового специалиста в области теории вероятностей, математической статистики и их приложений Дж. Кингмана представляет собой систематическое изложение классической теории пуассоновских процессов в произвольных пространствах. Книга предназначена как для начинающих изучение теории...
Кишинев: Штиинца, 1982. — 126 с. Работа посвящена изучению различных классов случайных уравнений, возникающих в науке и технике. С единой точки зрения рассматриваются случайные дифференциальные, интегральные, алгебраические, разностные уравнения а уравнения с частными производными.Описывается общие подходы и методы решения случайных уравнений. Доказываются существование,...
М:. Физматлит, 2003. — 240 с. В книге на основе функционального подхода формулируются общие методы статистического описания и анализа стохастических динамических систем с флуктуирующими параметрами, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, уравнениями в частных производных, краевыми задачами и интегральными уравнениями. Рассматриваются также асимптотические методы...
М.: Физматлит, 2001. - 528 с.
Динамическое описание стохастических систем.
Примеры динамических систем, формулировка задач и особенности поведения в отдельных реализациях их решений.
Обыкновенные дифференциальные уравнения (задачи с начальными условиями).
Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения (краевые задачи).
Уравнения в частных производных первого порядка....
Москва: Советское радио, 1967. — 299 с. Монография Д. Р. Кокса «Теория восстановления» написана в плане прикладной математики и доступна широкому кругу инженеров. Статья В. Л. Смита «Теория восстановления и смежные с ней вопросы» посвящена более тонким вопросам теории восстановления. В дополнении Ю. К. Беляева «Случайные потоки и теория восстановления» более детально...
М.: Мир, 1966. - 218 с. Теория очередей относится к недавно возникшей и интенсивно развивающейся части математики - теории массового обслуживания. Она богата разнообразными приложениями: от задач, связанных с эксплуатацией телефонных сетей, до научной организации производства. Здесь дается описание общих методов, применяемых в теории очередей, и эти методы иллюстрируются...
Полумарковские процессы являются естественным обобщением марковских цепей и процессов и широко применяются в качестве математических моделей сложных стохастических систем, например резервированных систем, систем массового обслуживания, стохастических автоматов. В книге излагаются основные результаты теории полумарковских процессов и их применения в задачах укрупнения сложных...
В монографии рассмотрен новый подход к анализу надежности сложных восстанавливаемых систем, основанный на моделировании эволюции сложных систем посредством процессов марковского восстановления со специально построенным фазовым пространством, учитывающим «физические» состояния системы, ее структуру, дисциплину восстановления и т. д. Изложены аналитическая и асимптотическая...
ТИИЭР. - 1989. - Т
.77. - №
10. - С. 72 - 120.
Статья посвящена обзору и систематическому обсуждению идей и методов определения время-частотных распределений, с тем, чтобы показать, каким образом спектральное содержимое того или иного сигнала меняется во времени, изложить процесс развития физических и математических идей, необходимых для понимания того, что представляет...
Перевод с англ. Ю.К. Беляева, М.П. Ершова. — Под ред. Ю.К. Беляева. — М.: Мир, 1969. - 399 с. В книге изложены основы теории случайных процессов, а также специальные вопросы, с которыми читатель мог до сих пор ознакомиться лишь по журнальным статьям. Особое внимание уделяется свойствам выборочных функций гауссовских процессов и вопросам, связанным с пересечениями траекториями...
Учебное пособие. — М.: МГУ, 1986. Курс лекций по теории случайных процессов, который читался студентам-математикам МГУ, специализирующимся по вероятностным кафедрам. Первая часть содержит основы теории меры, интегрирование в смысле Ито, введение в теорию мартингалов и теорию процессов с независимыми приращениями. Одной из особенностей курса является нетрадиционное введение...
М.: Наука, 1977. — 400 с.
Книга посвящена систематическому изложению теории управляемых случайных процессов диффузионного типа в d-мерном евклидовом пространстве. Интервал времени, на котором изучаются процессы, может быть как конечным, так и бесконечным. Наряду с задачами управления рассматриваются задачи об оптимальной остановке управляемого процесса. Основное внимание...
СПб.: Наука, 1999. — 459 с. Книга посвящена проблеме численного решения стохастических дифференциальных уравнений Ито. Изложены как известные, так и ряд новых результатов, связанных со свойствами стохастических интегралов, стохастическими разложениями процессов Ито, аппроксимацией повторных стохастических интегралов, численными методами для нелинейных и линейных систем...
М.: Издательство "МИР", 1969. - 198 с.
Книга является первой в мировой литературе монографией по теории управления случайными процессами. Она написана четким и ясным языком.
Излагаются основные понятия теории марковских процессов, даются определения стохастических функций Ляпунова и стохастической устойчивости. Рассматриваются задачи устойчивости, оптимального стохастического...
Пер. с англ. — Киев: Вища школа, 1983. — 227 с. В монографии изложены наиболее важные разделы теории случайных процессов: стационарные случайные процессы, задачи прогнозирования и интерполяции для случайных процессов, марковские процессы, теория мартингалов. Материал изложен с большим методическим мастерством, имеется много новинок методического характера. Предназначена для...
М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. — 176 с. В книге рассматриваются стационарные и нестационарные случайные процессы в линейных и безынерционных нелинейных системах, имеющих как один, так и несколько входов и выходов. Применение излагаемых математических методов иллюстрируется значительным числом конкретных примеров, относящихся к различным...
М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1972. — 375 с.
Предлагаемая читателю монография принадлежит к числу наиболее известных книг, посвященных случайным процессам и броуновскому движению. Первое издание книги вышло в свет в Париже в 1948 г., и с тех пор она выдержала ряд переизданий во Франции. Значительную часть содержания книги составляют...
Пер. с англ. — Москва: Мир, 1989. — 550 с. — ISBN: 5-03-001014-9. Монография известного американского математика, посвященная исследованию стохастической динамики бесконечных систем частиц — новому разделу науки на стыке теории вероятностей, математической физики и статистической биологии. Много внимания уделено конкретным классам моделей: стохастическая модель Изинга, процессы...
М.: Мир, 1989. — 392 с. Монография известных зарубежных математиков (США, Швеция, Дания), отражающая современное состояние исследований в теории случайных процессов. В книге представлены классическая теория экстремальных значений и ее обобщение, много места отведено практическим приложениям теории. Изложение отличается четкостью и методическими достоинствами; книга доступна...
К.: Наукова Думка, 1987. - 120с.
В сборнике приведены результаты исследований по современным проблемам теории случайных процессов. Рассмотрены вопросы теории стохастических дифференциальных уравнений в частных производных и стохастических интегральных уравнений, задачи статистики, оптимального управления СДУ, а также некоторые вопросы теории случайных полей. Для математиков,...
Монография. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1974. В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам применений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана-Бьюси), интерполяции и...
М.: Физматлит, 1986. — 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и семимартингалов и ряд ее...
Киев: ТВіМС, 1995. — 246 с. — ISBN: 5-7707-7539-4. Автор монографии ставит своей целью изложить ряд важных результатов, полученных в теории гауссовских случайных процессов за последние 15-20 лет. Книга рассчитана на научных сотрудников, интересующихся теорией гауссовских функций и ее приложениями, а также на аспирантов и студентов старших курсов физико-математических отделений...
Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 320 c. — ISBN 978-5-8114-2026-1. Книга знакомит с основными математическими инструментами, необходимыми для работы с широким классом прикладных вероятностных моделей. Рассмотрены гауссовские случайные процессы, случайные меры, стохастические интегралы, безгранично делимые и устойчивые распределения и процессы. При этом фундаментальные...
Перевод с английского А.М. Баткова, Ю.П. Леонова и И.В. Соловьёва. — Под редакцией В.С. Пугачёва. — Москва: Издательство иностранной литературы, 1958. — 388 с. Написанная на основе цикла лекция книга содержит систематическое изложение методов теории случайных функций в применении к задачам автоматического управления. Этому предпослано изложение основ теории вероятностей, что...
М.: Мир, 1972. - 184 с. Замечательное по четкости и богатству материала введение в теорию стохастических интегралов и стохастических интегральных уравнений. За последние годы эти вопросы приобрели большое значение и в теории случайных процессов, и в области приложений вероятностных методов к дифференциальным уравнениям с частными производными, и в теории оптимального управления....
М.: Наука, 1985. — 288 с. Теория гиббсовских случайных полей составляет новую область теории вероятностей, хотя сами эти поля являются главным объектом изучения в статистической физике и квантовой евклидовой теории поля. В книге подробно изложен, основной метод теории гиббсовских полей — метод кластерных разложений и его многочисленные применения (включая последние результаты)....
Перевод В.П. Носко. — М.: Мир, 1978. — 318 с. Автор, один из ведущих специалистов в области приложения математических методов к задачам геологии, уже знаком нашему читателю по переводу его книги «Основы прикладной геостатистики» («Мир», 1968). Настоящая монография — первое в мировой литературе систематическое изложение теории случайных множеств — перспективного и быстро...
М.: Мир, 1973. - 330 с. В книге дано систематическое изложение ряда важных разделов теории меры, случайных процессов, теории емкостей и выпуклых конусов, которые находят все новые и новые применения в теории вероятностей, математической экономике и теории оптимального управления. Показано, что общая теория потенциала и некоторые разделы теории случайных процессов на самом деле...
М.: Физматлит, 2002. - 320 с.
В книге изложены основы современной теории случайных процессов. Описаны важнейшие модели процессов с дискретным и непрерывным временем, методы их исследования и использования для решения прикладных задач. Рассмотрены решения многочисленных типовых примеров, приведены задачи для самостоятельного решения.
Для студентов и аспирантов технических...
М.: Наука, 1989. — 128 с. Книга посвящена проблеме анализа процессов, протекающих в совокупностях объектов схожей природы в случае присутствия ненаблюдаемых процессов. Вероятностные характеристики скрытых процессов оказывают существенное влияние на наблюдаемые агрегированные характеристики популяция, такие, как среднее время работы до отказа, распределение вероятности выхода из...
Учебное пособие. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - 204 с. Материал, изложенный в учебном пособии, соответствует программе курса "Теория вероятностей и случайных процессов" для студентов, обучающихся по специальностям "Прикладная математика и информатика" и "Математические методы в экономике". При написании учебного пособия предполагалось, что читатели знакомы с математическим...
М.: Физматлит, 2011. — 209 с. Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов, и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы...
М.: МЗ-Пресс, 2003. — 168 с. — (Естественные науки. Математика. Информатика.). — ISBN: 5-94073-055-8. Сжато излагаются основы теории случайных процессов. Подбор материала, объем и глубина его изложения соответствуют программе семестрового курса Случайные процессы, читаемого авторами студентам Факультета прикладной математики и экономики Московского физико-технического института...
Автор не указан. МФТИ, 2008. — 172 с. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и...
Монография. — М.: Московский Университет, 1988. — 180 с. Монография посвящена систематическому изучению предельного поведения распределений различных часто встречающихся в теории и приложениях функционалов от гауссовских случайных процессов и полей. Для широкого класса гауссовских и близких к ним полей получены хорошие приближенные формулы и точные асимптотики хвоста...
М.: Издательство Московского университета (МГУ), 1986. — 87 с. В пособии представлена теория гауссовских векторов со значениями в функциональных пространствах: законы нуля и единицы, интегрируемость гауссовских векторов, непрерывность и ограниченность траекторий гауссовских функций, другие локальные свойства, теоремы сравнения для гауссовских распределений. Для студентов...
К.: Наукова думка, 1982. — 210 с. Математической моделью явления диффузии в нерегулярно движущейся среде может служить обобщенный диффузионный процесс, т. е. непрерывный марковский процесс, для которого колмогоровские локальные характеристики существуют в обобщенном смысле. В книге построены обобщенные диффузионные процессы в предположении, что матрица диффузии достаточно...
М.: ВИНИТИ, 1989. - 248 с. Систематически излагается теория марковских процессов. основным направлениям предшествует рассмотрение ряда модельных примеров. Рассматриваются марковские процессы, траектории которых обладают определенными свойствами регулярности. особое внимание уделяется диффузионным процессам, их связям с диф. уравнениями в частных производных и стохастическими...
2-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Физматлит, 1960. — 883 с. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных функций....
3-е изд., исправленное. — М.: Физматлит, 1962. — 883 с. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных функций. Дается изложение...
М.: Государственное издательство научно-теоретической литературы, 1957. — 663 с. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных...
М.: Наука, 1990. — 642 с. — ISBN 5020143928. Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории...
М.: Наука, 1982. — 128 с. В книге излагается краткий курс теории случайных процессов. Первая его часть (§§ 1—6) посвящена рассмотрению наиболее характерных закономерностей процессов с дискретным вмешательством случая и изложению различных подходов к изучению такого рода процессов. Вторая часть (§§ 7 —15) включает основные разделы современного стохастического анализа (в том...
М.: Наука, 1981. — 256 с. В книге изучаются случайные поля, обладающие марковскими свойствами. В ней рассматриваются и некоторые вопросы теории вероятностей, знание которых необходимо для исследование свойства марковости случайных процессов.
М.: Наука, 1995 г. 256 с.
Систематически излагается общий функциональный подход к изучению обобщенных стохастических дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих многие важные теоретико - вероятностные модели с помощью обобщенных случайных функций. Изучаются граничные свойства обобщенных функций, дается характеризация всех возможных граничных условий для общего...
М.: Наука,1979. — 184 с. Книга представляет собой краткий курс по теори случайных процессов, предназначенный для студентов физико-математических и физико-технических специальностей вузов.
2-е изд., доп. — М.: Физматлит, 1990. - 272 с. Со времени первого издания (1963 г. ) книга стала одним из основных и наиболее полных руководств по теории стационарных процессов. Изложение ведется сразу для многомерных процессов, благодаря чему достигается большая компактность изложения. Кроме спектральной теории стационарных в широком смысле процессов излагается ряд вопросов...
М.: Физматлит, 1974. —128 с. В книге изучаются закономерности обновления данных о "наблюдаемом" случайном процессе в задачах линейного оценивания, прогнозирования и фильтрации, которые приводят к проблеме факторизации корреляционного оператора. Она рассчитана на специалистов по теории вероятностей и функциональному анализу. Обновляющие процессы и канонические представления....
М.: Наука, 1983. - 208 с.
Монография посвящена разделу теории случайных полей, возникшему в последние годы в связи с потребностями теории управления возмущенными динамическими системами по неполным данным. В первой части изучаются общие линейные эволюционные стохастические уравнения (ЭСУ), в частности, уравнения Ито с частными производными. С помощью методов теории ЭСУ...
М.: Энергия, 1971. — 179 с. Излагаются методы параметрической аппроксимации оценок характеристик случайных процессов. Рассматриваются также особенности синтеза вычислительных устройств, реализующих соответствующие аппроксимативные методы анализа случайных процессов и показавших достаточно высокую эффективность. Указанные методы иллюстрируются большим количеством примеров. Книга...
М.; Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1949. — 436 с. Предлагаемая вниманию читателя книга не ставит своей задачей более или менее полное изложение теории цепей Маркова, которая в настоящее время достигла очень широкого, но далеко не завершённого развития. В ней изложены лишь основные факты, которые могут быть добыты матричным способом...
Изд. 2-ое, перераб. и доп. — М.: Наука, 1968. — 464 с. Систематически изложены основные положения теории случайных функций, находящие применение в различных приложениях. Дается корреляционная теория случайных процессов, а также основы теории марковских процессов и их применение к ряду типичных задач: определению вероятности невыхода ординат случайной функции за пределы данной...
М.: Наука, 1971. — 436 с.
Дается систематическое изложение интенсивно развивающейся в течение последних 25 лет теории ветвящихся процессов, описывающей процессы размножения и превращения частиц в предположении, что частицы эволюционируют независимо друг от друга. Различные модели ветвящихся процессов имеют применения в физике, химии, биологии, технике. В книге отражены...
Львів: Компакт-ЛB, 2006. — 284 с. — ISBN: 9669641470
+OCR
У підручнику викладено основні відомості з теорії випадкових процесів. Значну увагу приділено висвітленню питань застосування висновків цієї науки для аналізу явищ природи, планування та прогнозування виробничих процесів. Всі твердження ілюструються значною кількістю прикладів та задач.
Розраховано на студентів вищих...
М.: Советское радио, 1980. — 272 с. — (Библиотека инженера по надежности). Книга посвящена изложению теории полумарковских процессов с дискретным (конечным или счетным) множеством состояний Рассмотрены различные способы задания полумарковских процессов и сопровождающих марковских процессов Подробно исследован важный класс функционалов типа моментов первого достижения Большое...
К.: Институт математики АН УССР, 1982. — 142 с. Сборник посвящён исследованию актуальных вопросов теории случайных процессов, изучению сходимости мартингалов в сепарабельных банаховых пространствах, сходимости гауссовских марковских последовательностей, сходимости процессов диффузионного типа, вопросам существования и единственности решений линейных стохастических операторных...
К.: Институт математики АН УССР, 1989. — 130 с. В сборнике доказывается ряд новых предельных теорем для стохастических уравнений с малым параметром, случайных блужданий с границами, аддитивных функционалов от скачкообразных случайных процессов. Ряд работ посвящен процессам о дискретной компонентой. Значительное внимание уделено распределениям в бесконечномерных...
Киев: Изд-во Киевского университета, 1961. — 210 с. Данная работа посвящена изучению решений стохастических дифференциальных уравнений, а также использованию метода стохастических дифференциальных уравнений для изучения свойств процессов Маркова и для исследования сходимости последовательности цепей Маркова к непрерывному процессу. В книге освещены вопросы стохастических...
Київ: Либідь, 1990. — 168 с. — ISBN: 5110017018, 9785110017018. Викладено основні поняття теорії випадкових процесів (означення, скінченновимірні розподіли, класифікації, умови неперервності, відсутності розривів II роду, вимірності, ергодична теорема, мартингали, стаціонарні процеси, їх спектральні зображення, прогноз), а також загальну теорію марківських процесів (чисто...
Киев: Наукова думка, 1978. — 200 с. В книге последовательно изложена теория случайных операторов в гильбертовом пространстве. Введены понятия сильных и слабых случайных операторов, рассмотрены способы их задания, найдены условия сходимости случайных операторов, построена их спектральная теория, примененная затем к исследованию уравнений со случайными операторами...
М.: Наука, 1964. — 280 с. Книга посвящена теории случайных процессов с независимыми приращениями — одному из важнейших разделов теории случайных процессов. В книге впервые собраны многочисленные важные результаты, полученные при изучении случайных процессов с независимыми приращениями. Эти результаты ранее были разбросаны по различным статьям. Книга представляет интерес как для...
К.: Наукова думка, 1970. — 304 с. Рассматривается важный раздел теории случайных блужданий — предельные теоремы для функционалов от случайных блужданий, шаги которых имеют нулевое среднее значение и конечную дисперсию. Показано, что предельное распределение функционала от случайного блуждания совпадает с распределением некоторого функционала от винеровского процесса,...
К.: Наукова думка, 1970. — 304 с. Рассматривается важный раздел теории случайных блужданий — предельные теоремы для функционалов от случайных блужданий, шаги которых имеют нулевое среднее значение и конечную дисперсию. Показано, что предельное распределение функционала от случайного блуждания совпадает с распределением некоторого функционала от винеровского процесса,...
Учебное пособие. — М.: Физматлит, 2010. — 208 с.: ил. — ISBN: 978-5-9221-1100-3. OCR Пособие содержит изложение семестрового курса по теории случайных процессов для экономистов. Оно состоит из двух взаимосогласованных частей: теоретической (в виде 17 лекций) и практической (в виде сборника, включающего свыше 180 примеров и задач). Основное внимание уделяется не столько...
М.: Мир, 1969. — 471 с. Задачи случайного блуждания по целочисленной решетке в многомерном пространстве возникают как в прикладных, так и в теоретических вопросах: построение статистических критериев, задачи массового обслуживания и многие другие. Ф. Спицер известен в теоретико-вероятностных кругах как крупный специалист. В его монографии впервые делается попытка систематически...
М.: Мир, 1971. — 264 с. В книге излагаются комбинаторные методы решения обширного класса задач теории случайных процессов. Методы эти отличаются изяществом и простотой, а решаемые задачи имеют многочисленные приложения в теории очередей, теории запасов, в процессах страхования и в непараметрической статистике. Автор начинает с рассмотрения классических задач и постепенно...
Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 1998. — 64 с. Учебное пособие. Кратко излагаются основные факты теории случайных временных рядов авторегрессии и скользящего среднего. Рассматривается статистические задачи для процессов при условии их стационарности. Предназначено для студентов специальности «Прикладная математика» при изучении курса «Случайные процессы» и при выполнению...
М.: Советское радио, 1977. — 488 с. Изложены основные теоретические сведения по разным видам марковских процессов и рассмотрены разнообразные задачи, связанные с достижением границ. Описана методика применения теоретических результатов для решения конкретных задач из области радиотехники, автоматики, теории надёжности и массового обслуживания. Подробно рассмотрено много...
М.: Наука, 1987. — 304 с. В монографии рассматриваются задачи исследования таких вероятностных характеристик, как число выбросов траектории над заданным уровнем, число экстремумов на фиксированном интервале времени, распределение наибольших и наименьших значений траектории и др. Нахождение подобных характеристик необходимо для решения практических задач из различных областей...
М.: Физматлит, 2016. — 464 с. — ISBN 978-5-9221-1679-4. Изложены фундаментальные и прикладные вопросы вероятностного моделирования, теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов. Особое внимание уделено построению и изучению теоретико-множественной и вероятностной моделей, свойствам функциональных и числовых характеристик эксперимента, методам...
М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. — 283 с. Вопросы, рассмотренные в книге, лежат на стыке теории марковских процессов и классической теории потенциала. Изящные результаты, полученные автором, проливают новый свет на целый ряд теорем, доказанных различными математиками.Введенное в этой книге понятие эксцессивной функции оказалось чрезвычайно плодотворным и заняло одно из...
Монография. — М.: Мир, 1966. — 356 с. Монография Харриса посвящена важному разделу современной теории вероятностей - теории ветвящихся случайных процессов, т.е. теории процессов размножения и превращения частиц в предложении, что одни частицы превращаются в другие независимо друг от друга. Автор, внесший сам большой вклад в развитие этой теории, отражает в своей книге обширную...
М.: Наука, 1969. — 370 с. Книга посвящена разделу теории случайных процессов, возникшему в последние годы в связи с потребностями теории управляемых систем. Изучаются свойства таких процессов на выходе нелинейных систем, параметры которых подвержены случайным флуктуациям, процесс же, поступающий на вход, также может быть случайным. В первой части книги исследуются условия...
М.: Наука, 1987. — 304 с.: ил. Посвящена различным аспектам стохастического анализа, излагаемым для одного из фундаментальных объектов теории случайных процессов - броуновского движения. Систематически представлена теория гауссовского "белого шума". Рассмотрен ряд приложений развиваемой теории, в частности, к квантовой механике. Для научных работников, заинтересованных в...
М.: Мир, 1988. — 223 с. — (Новое в зарубежной науке. Математика. Выпуск 42).
Сборник статей зарубежных специалистов, отражающий недавние результаты в новом направлении на стыке статистической механики, функционального анализа и теории вероятностей. В нем рассмотрены: общее определение квантового случайного процесса и аналог теоремы реконструкции А. Н. Колмогорова; эргодические...
Рига: Зинатне, 1989. — 421 с. Излагаются современные методы анализа влияния случайных возмущений на поведение динамических объектов, описываемых дифференциальными уравнениями с ограниченным последействием. При исследовании стохастических квазилинейных дифференциально-функциональных уравнений используется марковское свойство решений в укрупненном фазовом пространстве и метод...
Учебное пособие. — Киев: Киевское высшее инженерное радиотехническое училище, 1974. — 129 с. Написано по курсу теории случайных процессов, читавшемуся автором в течение ряда лет слушателям и курсантам училища. Изложение теоретических вопросов иллюстрируется подробным решением примеров, облегчающих труд при самостоятельном изучении раздела. В конце каждой главы приведены вопросы и...
М: Мир, 1987. — 150 с. Книга написана известными американскими математиками и посвящена одному из важных современных направлений в теории вероятностей, недостаточно отраженному в литературе на русском языке. Авторы тяготеют к содержательным результатам, а не к максимальной обобщенности, рассматривают ряд примеров и приложений. В книге удачно сочетаются высокий научный уровень...
Перевод англ. В.Ф. Колчина. — Под ред. С.Х. Сираждинова. — М.: Мир, 1964. — 426 с. Профессор Стэнфордского университета Чжун Кай-лай является одним из крупных специалистов в области теории вероятностей. Предлагаемая в русском переводе его монография "Однородные цепи Маркова" посвящена специфическим структурным вопросам вероятностей перехода в дискретном и главным образом в...
Техносфера, 2024. — 140 с. Учебное пособие посвящено изучению теоретических и практических вопросов в области теории случайных процессов. Рассмотрены теоретические аспекты законов распределения и моментных функций, преобразования Фурье, корреляционных функций и спектральной плотности случайных процессов, а также линейных и нелинейных преобразований случайных величин. Каждая...
М.: МЦНМО, 2023. - 518 с. - ISBN 9785443917818 (том 1). Настоящее издание (в двух томах) представляет систематическое изложение теории броуновского движения и винеровской меры . В книге излагаются физические предпосылки броуновского движения, математическое изучение которого привело к значительным результатам в теории вероятностей, теории дифференциальных уравнений,...
Монография. — 2-е изд., перераб. — М.: Физматлит, 1976. — 272 с. Монография посвящена теории оптимальных правил остановки— одному из наиболее развитых разделов теории управляемых случайных процессов. К числу задач рассматриваемой теории и ее обобщений относятся задачи статистического последовательного анализа, коррекции, последовательно управляемых случайных процессов и др. В...
Л.: Гидрометеоиздат, 1981. — 282 с. Общедоступное введение в корреляционную теорию стационарных случайных функций, не предполагающее у читателей специальной подготовки, выходящей за пределы общего курса математики, читаемого в вузах гидрометеорологического профиля. Анализируется современное состояние математической теории, приводятся последние достижения в области применения...
Монография. — Киев: Вища школа, 1980. — 208 с. Настоящая книга — первая монография, в которой в систематизированном виде представлены виде представлены результаты изучения раз- личных классов случайных полей с корреляционными функциями, инвариантными относительно некоторых групп преобразований (однородные И изотропные случайные поля евклидовом пространстве, изотропные случайные...
Файл " Бызов Л.Н. Моделирование случайных процессов RAR" очень полезен , но содержит странное вложение- файл ворд на 1 кб, при открытии которого мой ком спрашивает " это японский?"
Комментарии