Cornuejols G., Tutuncu R. Optimization Methods in Finance

Pittsburgh, Carnegie Mellon University, 2006. 349p.Учебник по методам оптимизации с приложениями из области финансов и экономики (указаны в скобках). Включает линейное программирование (задачи максимизации потока доходов и выявления ценового арбитража), нелинейное программирование (оценка волатильности), квадратичного программирования (построение оптимального портфеля активов), оптимизация на конусе (задачи хеджирования), целочисленная оптимизация (построение индексного фонда), динамическое программирование (оценка опционов и оптимизация управления капиталом из облигаций), стохастическое программирование (оптимизация показателя CVaR и оптимальное управление задолженностями), робастная оптимизация построение портфеля и опционное ценообразование).
Для преподавателей курсов оптимизации и математического программирования на экономических факультетах, а также студентов и аспирантов экономических специальностей.