Haug E.G. Option Pricing Formulas

N.-Y., McGrow Hill, 1998. - 572p.Справочник по расчёту цен опционов и производных показателей ("греков"), включая опционы американского стиля, экзотические опционы на один или два актива, альтернативные формуле Блэка-Шоулса методы расчёта, методы на основе уравнений с частными производными и Монте-Карло, учёт дивидендных выплат, опционы на товары, энергию и ставку процента. Рассматриваются понятия волатильности и корреляции и их влияния на цену опционов, в приложении имеется подборка необходимых сведений из математики. Для специалиста опционной торговли, а также студента, аспиранта или преподавателя соответствующих специальностей.