Fusai G. Roncoroni A. Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases

Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2008. - 618 p.Книга посвящена применению математических методов, включая оптимизацию и статистическое моделирование, для решения финансовых задач. В первой части излагаются математические методы, включая Монте-Карло, динамическое программирование, методы конечных разностей, решение систем линейных уравнений, численного интегрирования, преобразования Лапласа, исследования нелинейных статистических зависимостей и т.п. Вторая часть посвящена приложению математических методов к решению финансовых задач, включая оптимальный выбор портфеля, оценивание опционов, в том числе "экзотических", построение систем автоматического трейдинга, оценивание кредитных деривативов и т.п.
Предназначена для аспирантов и студентов соответствующих специальностей и для математиков финансовых компаний.