Леваков А.А., Васьковский М.М. Стохастические дифференциальные уравнения и включения

Учебное пособие. — Минск: Белорусский государственный университет (БГУ), 2019. — 494 с.Изложена теория стохастических дифференциальных уравнений и включений как в конечномерных, так и в Гильбертовых пространствах. Рассматриваются стохастические дифференциальные уравнения со стандартным и дробным броуновскими движениями. Изучаются три раздела: теоремы существования, теория устойчивости и методы интегрирования. Приведены факты из функционального анализа, теории многозначных отображений и случайных процессов.True PDF