Ермольев Ю.М. Методы стохастического программирования

М.: Наука, 1976. — 340 с.Книга посвящена численным методам решения нелинейных экстремальных задач вероятностной природы. Основное внимание уделяется развитию стохастических процедур поиска экстремума в задачах с ограничениями, для решения которых невозможно применить известные методы нелинейного программирования. Обсуждаются приложения к вопросам перспективного планирования в условиях неопределенности, оптимизации систем обслуживания, вопросам складирования, управления случайными процессами и запасами, к задачам математической статистики.Книга построена таким образом, что для ее чтения не требуется серьезного знакомства со специальными разделами высшей математики. Она может быть полезна как специалистам-прикладникам, использующим в своей работе теорию оптимизации, так и научным работникам, аспирантам и студентам, специализирующимся в этой области.