Шкляев А.В. Семинары по теории случайных процессов

Конспект семинаров по теории случайных процессов, проведенных А.В. Шкляевым на мехмате МГУ весной 2019 года.Случайные последовательности
Определение и базовые свойства цепей Маркова
Классификация состояние цепи
Эргодическая теорема
Стационарные в узком смысле последовательности
Мартингалы
Процессы с непрерывным временем
Мартовские процессы с непрерывным временем
Пуассоновский процесс
Процессы восстановления
Теорема восстановления и уравнение восстановления
Винеровский процесс
Принцип инвариантности
Ветвящиеся процессы