М.: Наука, 1983. - 208 с. Монография посвящена разделу теории случайных полей, возникшему в последние годы в связи с потребностями теории управления возмущенными динамическими системами по неполным данным. В первой части изучаются общие линейные эволюционные стохастические уравнения (ЭСУ), в частности, уравнения Ито с частными производными. С помощью методов теории ЭСУ исследуются задачи фильтрации, интерполяции и экстраполяции диффузионных процессов.
Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
Учебное пособие. — Москва: Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО), 2009. — 588 c. — ISBN 978-5-94057-252-7. Для освоения теории вероятностей и математической статистики тренировка в решении задач и выработка интуиции важны не меньше, чем изучение доказательств теорем; большое разнообразие задач по этому предмету затрудняет студентам переход от лекций...
М.: Физматлит, 2001. - 528 с.
Динамическое описание стохастических систем.
Примеры динамических систем, формулировка задач и особенности поведения в отдельных реализациях их решений.
Обыкновенные дифференциальные уравнения (задачи с начальными условиями).
Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения (краевые задачи).
Уравнения в частных производных первого порядка....
Пер. с англ. — Киев: Вища школа, 1983. — 227 с. В монографии изложены наиболее важные разделы теории случайных процессов: стационарные случайные процессы, задачи прогнозирования и интерполяции для случайных процессов, марковские процессы, теория мартингалов. Материал изложен с большим методическим мастерством, имеется много новинок методического характера. Предназначена для...
Монография. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1974. В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам применений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана-Бьюси), интерполяции и...
М.: Наука, 1995 г. 256 с.
Систематически излагается общий функциональный подход к изучению обобщенных стохастических дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих многие важные теоретико - вероятностные модели с помощью обобщенных случайных функций. Изучаются граничные свойства обобщенных функций, дается характеризация всех возможных граничных условий для общего...
Л.: Гидрометеоиздат, 1981. — 282 с. Общедоступное введение в корреляционную теорию стационарных случайных функций, не предполагающее у читателей специальной подготовки, выходящей за пределы общего курса математики, читаемого в вузах гидрометеорологического профиля. Анализируется современное состояние математической теории, приводятся последние достижения в области применения...
