Арато М. Линейные стохастические системы с постоянными коэффициентами. Статистический подход

Монография. — Пер. с англ. — М.: Наука, 1989. — 304 с.Монография известного венгерского специалиста по теории случайная процессов и их приложениям посвящена исследованию линейных стохастических систем с постоянными коэффициентами. Изучаются возникающие в качестве решений таких систем стационарные гауссовские марковские процессы. Большое внимание уделено исследованию статистических свойств этих систем, в частности задаче оценки параметров. Теоретические результаты иллюстрируются разнообразными приложениями к задачам геофизики, информатики, передачи информации и пр.
Для научных работников и инженеров, использующих вероятностно-статистические методы, а также аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области приложения вероятностных методов.Анализ примеров, задачи и их статистическое исследование.
Элементарные гауссовские процессы.
Оценки максимального правдоподобия и их распределения в одномерном случае.
Многомерные процессы.
Приложение А. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.
Приложение Б. Теоретико-вероятностные схемы.
Список литературы.